Introduction aux modèles espace état et au filtre de Kalman - Sciences Po Access content directly
Journal Articles Revue de l'OFCE Year : 2003

Introduction aux modèles espace état et au filtre de Kalman

Abstract

Nous détaillons ici les principaux concepts et problèmes liés aux modèles espace-état, ainsi que leurs applications. Nous présentons d'abord ces modèles dans leur généralité. Ensuite, nous explicitons les algorithmes utilisés afin de procéder à l'estimation par le maximum de vraisemblance, c'est-à-dire fondamentalement le filtre de Kalman et l'algorithme EM. Nous considérons enfin quatre applications : les décompositions tendance-cycle, l'extraction d'indicateurs coïncidents d'activité, l'estimation d'un taux de chômage d'équilibre pouvant varier avec le temps (TV-Nairu) et l'évaluation du contenu informatif de la courbe des taux sur l'inflation future.
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hal-01019094 , version 1 (07-07-2014)

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Cite

Matthieu Lemoine, Florian Pelgrin. Introduction aux modèles espace état et au filtre de Kalman. Revue de l'OFCE, 2003, 86, pp.203-229. ⟨10.3917/reof.086.0203⟩. ⟨hal-01019094⟩
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