Bayesian vector autoregressions
Résumé
This article reviews Bayesian inference methods for Vector Autoregression models, commonly used priors for economic and financial variables, and applications to structural analysis and forecasting.
Domaines
Economies et finances
Fichier principal
wp2018-18-bayesian-autoregressions-smiranda.pdf (738.66 Ko)
Télécharger le fichier
Origine | Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte |
---|